ヒストリカルデータの取得

のんびりと進めてますが、今回はヒストリカルデータの取得です。結果、サンプルソースをほぼそのまま使う感じにはなりますが、Eclipse環境で使うためには前段のコードを使ったほうが分かりやすいかな???という気がします。(なのでサンプルソースをベースと言ったほうが早いかも…)

サンプルファイルはこちら(ダウンロード&インストール/解凍してください)
はじめての人はこちら(『ログインとログアウト』)

samples/cpp/NonTableManagerSamples/GetHistPrices

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ファイルのバージョン管理

そろそろ話題にしておきたいネタです。
各種ファイルを修正していく中では試しに修正した変更を元に戻したくなったり、過去のファイルと比較してみたりしたくなるものです。修正履歴や変更内容だって確認したくなりますよね。さらには開発&運用中にPCが壊れた時のバックアップも重要になるのではないでしょうか。

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C→C++

少しより道して、今回はC++な話。
STLだとかクラス周りの細かい制御などなど、きちんと習得してなかったなぁ(というか何となくレベル)って事で何か入門書読んでみるかな…と。ま、Cを使いこなせればC++をメインで考える必要があまりなかったので、今更モード全開なわけですが。。。

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ログインとログアウト(続)~同期クラスの作成

前回から少々時間がかかってしまいましたが、同期クラスの作成です。
イベント関連の処理は前回コメントアウトしてしまったため、このままではログイン完了のイベントが処理できません。そこで、簡単にではありますが次のようなクラスを作成しました。ただしエラー処理やイベント待ちのタイムアウト機能などは別途実装する必要があると思いますので注意してください。


class MTpEvent
{
public:
	MTpEvent(void);
	~MTpEvent(void);

	int InitialEvent(void);
	int ReleaseEvent(void);
	int WaitEvent(void);
	int SetEvent(void);
	int ResetEvent(void);

private:
	sem_t *EventSem;
};

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開発環境(Eclipse+CDT)

前回はcmakeにてビルドしましたが、
いざデバッグ時の事を考えると統合開発環境がほしいところ。gdbでも何とかなるとはいえ、やはりGUIのほうが便利なのは言うまでもないわけで…。ということで、CentOSにEclipse(C/C++プラグインのCDTを利用)を導入してみました。

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ログインとログアウト

と、言うことでまずはForex Connect APIをダウンロード。
Linux用とWindows用の2種類を取ってきて、Win用の方はヘルプを見るのに利用しようと思います。

http://www.dailyfx.com/forex_forum/forexconnect/
ちょうど新しいのがリリースされてました。

  • ForexConnectAPI-1.3.0-Linux-x86_64.tar.gz
  • ForexConnectAPI-1.3.0-win64.exe

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『FIX API』から『Forex Conect API』へ

とりあえず過去データのDB化とバックテストの環境は着手しようと思いつつ、FIXでログイン&ログアウトを試してみたのだけど…。何故だかうまくいかない。

なんでかなぁと思ってサポートに問い合わせたのですが、国内サポートでは回答できないとの事でドキドキしながら英語でHELP。笑)どうやら2.5万ドル超の証拠金を置いておくことが必要とのことで、どうしたものかなぁ…と。その他、もしかしたら利用にあたって必要な事項があるのかもしれないけど、今のところは余っている2.5万ドルは無い。^^;

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続、開発言語

普段はC/C++、それとC#をメインに仕事で使っていますが、シストレってなるとMQL4とJAVAという感じ。多少とはいえ、手持ちのトレードライブラリ使い回す事を考えればJAVAが良さそうな訳ですが…。

サーバスペックとか保守性など、いろいろと考えるとやはりC/C++だよなぁ。ちょっと(?)玄人向きで手間がかかる事が多々あるものの、自由度はほほ最強で自分好みに出来ますしね。メモリリークやグチャグチャコードなどのデメリットだってあるけれど、そこは上手に付き合っていきたいポイント。基本はフルタイムで落ちないシステムを目指す事になる訳で、特にメモリリークには注意しつつの開発になりますが…。仕事じゃ毎度、落ちてはいけないプレッシャーと戦ってるのでそれと比べれば楽なんじゃないかと。汗)

そんなこんなで基本も振り返りつつC++本を買ってみました。特に大きな新発見は無いカモですが、ひとつでも何か良いこと見つけたいですね。

この手の本は熟読せずにさらっと目を通し、必要なときに必要なヶ所を見る感じ。どうせ忘れちゃいますからね…。

API接続と開発言語

今回はやっとというか核心に近い話題。

自前のストラテジーで自動売買しようと考えると、
MT4が使える業者に口座を開いてMQL4で開発…っというのが通常ですよね。

MT4を除外するとマイナー言語だったり業者提供APIだったりで、数も種類も少ないです。FX業者によって提供しているAPIは様々ですし…。個人的にはMT4とJForexで自動ストラテジー組んだ経験はあるのですが、それぞれクセというか特徴あるなぁと感じながら使ってます。当たり前だけどこれらの場合はある程度やれることが限られてるわけで、もどかしい思いをする事もしばしば…。

そんこんなでプラットフォームを構築するための本題です。
いろいろと調べたところ、『FIX』という標準プロトコルなるものが存在するらしい。

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プラットフォームの構成(超概要版)

なかなか時間がとれないので、せめて妄想だけでも・・・。

シストレプラットフォームとしての構成はいろいろ考えられそうだけど、現在考えているのは次の図のような構造。ま、比較的オーソドックスというかただの思いつきというか。。。
システム構成図_概要
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